Opções de compra afetarão a pergunta do preço de ações Por Ken Malcolm Opções de compra afetarão o preço das ações Eu olhei para todos os gregos da opção como as opções são afetadas pelos movimentos no stockETF subjacente, mas como as opções afetam o subjacente Por exemplo, se um comerciante compra uma grande quantidade Das chamadas OTM, isso afeta o preço subjacente. Perguntado em 10 de outubro de 2017 Deseja escolher ações para negociação de opções como um profissional Descubra como meus alunos ganham dinheiro de forma consistente através de opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo durante uma crise econômica respondida pelo Sr. OppiE Na verdade, os preços das opções de ações são mais afetados pelas mudanças no preço do estoque subjacente, uma vez que são derivados de ações. No entanto, esse relacionamento funciona ao contrário no comércio de opções. A forte compra de opções afeta o preço do estoque subjacente de qualquer maneira. Esta é uma questão extremamente interessante. Agora, quando você compra uma opção, você realmente está apenas entrando em um contrato para a negociação POTENCIAL do próprio objeto subjacente. Isso significa que, quando uma opção é comprada, nada realmente acontece com seu patrimônio subjacente, já que o comprador e o vendedor que entraram no contrato de opções ainda não começaram qualquer forma de negociação do subjacente. Sim, isso significa que, quando você compra opções de ações, nada realmente acontece com o estoque subjacente, já que o direito de negociar o estoque subjacente dado pela opção ainda não foi exercido. E nunca poderia ser exercido. É por isso que esses contratos são conhecidos como OPÇÕES e não OBRIGAÇÕES como a negociação de futuros são. As opções oferecem o direito, mas não a OBRIGAÇÃO de negociar o ativo subjacente ao preço de exercício. Lembre-se Então, o que acontece com o preço de uma ação quando alguém compra uma quantidade enorme de opções de compra de dinheiro. Nada acontece porque uma opção de compra de dinheiro outorgada garante ao comprador o direito de comprar o estoque subjacente a um preço SUPERIOR, O que é algo em que quase ninguém exercerá. Além disso, as opções de compra de dinheiro podem permanecer fora do dinheiro todo o caminho até a expiração e simplesmente expirar para fora do dinheiro, como nunca houve em primeiro lugar. Então, por que o preço do estoque subjacente deve ser afetado por algo que poderia muito bem nunca ter existido, veja Agora, o preço das ações pode ser momentaneamente afetado por uma opção quando a opção é exercida. Se, por prazo de validade, as opções de compra de dinheiro se tornarem no dinheiro e forem exercidas, o preço das ações passaria momentaneamente ao preço de exercício das opções de compra e, em seguida, recuperaria quase instantaneamente o preço de mercado como fabricantes de mercado e participantes do mercado Continue oferecendo e peça a preços de mercado. De fato, esse afundamento momentâneo acontece somente quando um grande número de opções de compra no mesmo preço de exercício é exercido. Este efeito dificilmente é notável se apenas um pequeno número de contratos de opções forem exercidos. É também por isso que os volumes de negociação são tão elevados nos dias quádruplos Witching quando as opções e os futuros são exercidos e liquidados para os estoques subjacentes. De fato, esse efeito é notável apenas em dias quádruplos Witching e dificilmente são visíveis durante a expiração das opções. Em conclusão, as opções de compra não afetam os preços das ações, mas o exercício de opções a um único preço de exercício em uma grande quantidade de contratos pode causar uma mudança de preço momentânea, que geralmente retorna ao preço de mercado em um instante. Faça lucros explosivos de chamadas cobertas Perfeito para todos os comerciantes de opções Original eBook por Optiontradingpedia Este eBook cobre:. The Secret to looking for the PERFECT stock for Covered Calls. O número de formas de escrever Chamadas Cobertas. As duas maneiras de medir a chamada coberta retornam. Mais importante, como procurar automaticamente oportunidades de alta cobertura de alta oferta para fazer até 25 por mês. Este e-29,90 eBook ensina-lhe todas essas e mais classificações médias de leitores. 4.5 5 Optiontradingpedia é uma empresa de Masters O Equity e usa o gateway de pagamento Masters O Equity Response por Ken Malcolm. Resposta do Sr. OppiE. Muitas vezes leio no Twitter que as instituições manipularão o preço do estoque x porque o prazo de expiração das suas opções. Ao manipular o preço do estoque abaixo do preço de exercício, acredito que as opções expiram sem valor e que a contraparte beneficiaria. Isso é ilegal se alguém comprar opções, como eles podem se proteger? Isso geralmente ocorre apenas em ações de baixo volume, pediu 17 de junho 14 às 16:35 As instituições e os fabricantes de mercado tendem a tentar manter o delta neutro, o que significa que para cada contrato de opções Eles compram ou escrevem, eles compram ou vendem o ativo subjacente equivalente. Isso, como uma teoria, é chamado de dor máxima, que é mais uma observação desse comportamento por investidores de varejo. Isso, como realidade, é chamado de cobertura de delta feita por criadores de mercado e investidores institucionais. O fenômeno é que, muitas vezes, um estoque é fixado em um número muito igual a um preço específico nos dias de expiração das opções (como 500.01 ou 499.99 ao fechar a campainha). Nas datas de validade das opções, muitos contratos de opções estão sendo fechados (os instimentos e os criadores de mercado geralmente são do outro lado desses negócios, para manter a liquidez), então, para cada um dos contratos padrão de 100 partes que o fabricante de mercado escreveu, eles compraram 100 ações da Activo subjacente, para permanecer neutro dota. Quando o contrato fecha (ou se livrar da opção) eles vendem que 100 ações do ativo subjacente. No volume em massa das opções negociadas, isso causaria uma pressão negativa visível, de maneira semelhante para outros negócios, isso causaria pressão ascendente à medida que as instituições fechassem suas posições curtas contra as opções que compraram. O resultado é um estoque fixo acima ou abaixo de uma expiração que anteriormente tinha muitos interesses abertos. Isso tende a acontecer em estoques mais líquidos, do que em líquidos menos líquidos, para responder a essa pergunta. Como eles têm mais séries de opções e mais preços de exercício. Não, isso não seria ilegal, nos EUA, tentando marcar o fechamento é supostamente proibido, mas isso não contará como ele, o efeito de derivativos sobre os preços das ações está muito além do regime atual de execução da SEC :) embora uma área ativa de pesquisa seus O lucro vem de descontos, spread, não tendo comissões e vendendo dados. Eles usam muita vantagem para tomar mais pedidos e mais volume. Enquanto eles nunca se mexerem e se aproximarem do lado errado do mercado, eles estão bem. Mas, ocasionalmente, você ouve sobre um fabricante de mercado que se arruina (Knight, em 2017) ndash CQM 14 de outubro 14 às 16:35
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